포물선 SAR은 거래에서 어떻게 사용됩니까?
포물선 SAR은 주어진 자산의 향후 단기 모멘텀을 결정하기 위해 주로 거래자가 사용하는 인기 지표입니다. 지표는 웰즈 와일더 (Welles Wilder)로 알려진 유명한 기술자에 의해 개발되었으며 거래 전략에 쉽게 적용 할 수있어 상인이 주문 중지 위치를 결정할 수 있습니다. 이 표시기의 계산은 다소 복잡하며 거래에서 실제로 사용되는 범위를 벗어납니다.
이 지표의 가장 흥미로운 측면 중 하나는 상인이 어느 시점 에든 완전히 포지션에 투자되었다고 가정한다는 것입니다. 이런 이유로 항상 시장에서 돈을 벌고 싶어하는 거래 시스템과 상인을 개발하는 사람들에게는 특별한 관심이 있습니다.
파라볼 릭 SAR 표시기는 자산 차트에 가격의 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 그래픽으로 표시됩니다 (자산의 모멘텀에 따라 다름). 작은 점은 자산의 추세가 위쪽 일 때 가격 아래에 배치되고 경향이 아래쪽 일 때 점 위에 배치됩니다. 아래 차트에서 알 수 있듯이, 도트의 위치가 방향을 바꿀 때 트랜잭션 신호가 생성되고 이전과 같은 가격의 반대쪽에 배치됩니다.
차트의 오른쪽에서 볼 수 있듯이이 표시기를 단독으로 사용하면 종종 위치를 조기에 입력 / 종료 할 수 있습니다. 많은 상인은 SAR 가치에 정지 손실 명령을두기로 결정할 것입니다. 왜냐하면 이것을 넘어서는 움직임은 반전 신호를 일으킬 것이기 때문에 상인이 반대 방향으로 움직일 것으로 예상하게됩니다.
포물선 정지 및 역행 (포물선 SAR)과 거래하는 방법
파라볼 릭 SAR으로 더 잘 알려진 파라볼 릭 스톱 앤드 리버스 (Parabolic Stop and Reverse)는 J. Welles Wilder가 개발 한 추세 추종 지표입니다. 파라볼 릭 SAR은 상승 추세의 가격 막대 아래의 단일 포물선 (또는 점)으로 표시되며 하락률의 가격 막대보다 위에 표시됩니다.
파라볼 릭 SAR에는 세 가지 기본 기능이 있습니다.
현재 가격 방향 (추세)을 강조 표시합니다. 잠재적 진입 신호 제공.
잠재 이탈 신호 제공.
이러한 각 응용 프로그램은 아래에서 더 자세히 설명됩니다.
파라볼 릭 SAR 계산.
파라볼 릭 SAR (PSAR) 표시기는 가장 최근의 극한 (최고 및 최저) 가격 (EP)과 가속 계수 (AF)를 사용하여 표시기 점이 나타날 위치를 결정합니다.
파라볼 릭 SAR은 다음과 같이 계산됩니다 :
상승세 : PSAR & # 61; 이전 PSAR & # 43; 이전 AF (Prior EP - 이전 PSAR)
하락세 : PSAR & # 61; 이전 PSAR - 이전 AF (이전 PSAR - 이전 EP)
EP & # 61; 상승 추세 최고치, 하락 추세 최저치, 새로운 EP에 도달 할 때마다 업데이트 됨.
AF & # 61; 기본값은 0.02이며 새 EP에 도달 할 때마다 0.02 씩 증가하며 최대 값은 0.20입니다.
이 계산이하는 것은 상승하는 가격 행동 또는 가격 하락 행동보다 아래에있는 점 (원할 경우 줄과 연결할 수 있음)을 만드는 것입니다. 점 / 선은 현재 가격 방향을 강조 표시합니다. 점이 항상 표시되기 때문에 표시기를 '멈추고 뒤집기'라고합니다.
가격이 상승하는 점보다 낮아지면 점은 가격 막대 위로 이동합니다. 가격이 떨어지는 점을 통해 가격이 상승 할 때 점은 아래 가격보다 낮아집니다.
다행히도 차트 작성 소프트웨어는 이러한 모든 계산을 수행합니다. 그림 1은 표에서 포물선 SAR이 어떻게 보이는지 보여줍니다.
포물선 SAR과 거래하는 법.
파라볼 릭 SAR의 기본 사용법은 도트가 가격 막대 아래로 움직일 때 (상승 추세를 알리는 신호), 도트가 가격 막대 위로 움직일 때 판매 / 단기 매도 (매도 호가 하락 신호)입니다.
이것은 상인이 항상 입장을 취할 것이기 때문에 지속적인 무역 신호를 초래할 것입니다. 가격이 큰 스윙을 앞뒤로 움직여서 각 거래에서 이익을 창출한다면 좋을 수 있습니다. 그러나 가격이 각 방향으로 만 움직이는 경우이 일정한 거래 신호는 계속해서 많은 거래를 잃을 수 있습니다.
따라서 추세 (있을 경우)가 위 또는 아래인지 결정하기 위해 가격 행동을 분석하는 것이 좋습니다. 이동 평균 또는 추세선과 같은 또 다른 표시기를 사용하여 전체적인 추세 방향을 설정할 수도 있습니다. 추세가 있다면 전체 트렌드의 방향으로 거래 신호 만받습니다. 예를 들어, 추세가 (분석에 따라) 낮아지면 짧은 점의 거래 신호 (점이 가격 막대 위에 반올림되는 경우에만)를 가져온 다음 점이 가격 막대 아래로 넘어 가면 종료됩니다. 이 방법으로 지표는 강도를 위해 활용됩니다 : 추세 이동을 포착합니다. 전반적인 트렌드를 확립했다면 트렌드가 없을 때 비영리 무역 신호 인 지표의 약점에 대해 걱정할 필요가 없기를 바랍니다.
그림 2는 하락뿐만 아니라 출구에서의 잠재적 인 단기 거래 항목을 보여줍니다. 또한 가격이 옆으로 움직이는 기간을 보여줍니다. 이 기간은 파라볼 릭 SAR을 기반으로 한 거래를하기에 이상적이지 못했다.
파라볼 릭 SAR의 장단점.
지표의 주된 장점은 강력한 추세가있는 동안 지표가 강한 추세를 부각시켜 거래자가 추세를 유지한다는 것입니다. 또한 표시기는 추세에 반대하는 움직임이있을 때 이탈을 제공하여 역전 신호를 보낼 수 있습니다. 때로는 가격이 반전되기 때문에 이것이 좋은 출구가됩니다. 가격이 즉시 추세 방향으로 다시 움직이기 시작하기 때문에 다른 경우에는 큰 출구가 아닙니다.
지표의 주요 단점은 시장 상황이 좋지 않을 때 분석적 통찰력이나 좋은 거래 신호를 거의 제공하지 않는다는 것입니다. 추세가 없기 때문에 표시기는 계속해서 가격 위아래로 플립 플롭합니다. 이러한 유형의 가격 행동은 하루 종일 지속될 수 있습니다. 따라서 하루 거래자가 무역 신호에 대한 파라볼 릭 SAR에만 의존한다면, 이 경우 큰 손실 일 수 있습니다.
그래서 상인은 가격 움직임을 읽거나 다른 지표의 도움을 받아 추세를 파악하는 것이 좋습니다. 추세가 존재하지 않을 때 거래를 피할 수 있고 추세가 존재할 때 거래를 할 수 있습니다. 선물.
ADX 및 PSAR와의 통화 거래.
상인이 확실하게 알기를 원하는 것이 있다면 트렌드의 맨 아래 또는 맨 위를 잡는 것입니다. 그러나 소리가 나는 것처럼 단순하지만, 말하기가 쉽지 않습니다. 특정 가격의 물결이 완료되었다는 것을 알거나, 더 큰 추세로 되돌아가는 것만 보더라도 과학보다 예술이됩니다.
이러한 상황에서 여러 가지 확인 소스를 사용하면 잠재적 인 잘못된 신호를 피하고 시나리오 보상에 가장 유리한 위험을 제공하는 상황에서만 자본을 보존 할 수 있습니다. 이를 염두에두면 두 가지 매우 다른 지표를 사용할 것입니다. ADX (Average Directional Movement Index) 및 PSAR (Parabolic Stop & amp; Reverse)을 사용하여 가능한 한 상단 / 하단 가까이에서 거래하는 데 도움이되는 시스템을 구성합니다.
먼저 두 가지 지표를 자세히 살펴보고 그 특성을 알아 보겠습니다.
ADX (평균 방향 이동 지수)
그러므로 DMI 지표에 대해서도 간략하게 살펴 보겠습니다. 이것은 두 줄로 이루어져 있습니다. Plus DI & amp; 마이너스 DI 라인.
Directional Movement Indicator의 특성은 다음과 같습니다. 플러스 DI가 마이너스 DI를 넘을 때마다 긴 위치를 설정합니다. 마이너스 DI가 플러스 DI를 넘을 때 짧은 위치를 설정합니다.
간단한 DI + / DI 교차는 출입구 시스템입니다. 그러나 빈번한 휩쓰 바를 생산하는 방식으로 사용했습니다. 그러므로 우리는 이것을 ADX와 결합하여 이러한 whipsaws를 줄입니다.
따라서 ADX는 방향을 바꾸려는 시장에 경고를 제공하므로이 시스템의 필수적인 부분을 형성합니다. 가격 행동에 대한 정확한 해석은 다음과 같습니다. & ndash;
ADX는 추세가 있는지 여부를 알려줍니다. 또한 추세가 빠르거나 늦었는지 알려줍니다. 역 분개와 갱신의 추세를 알려줍니다. 그러나 ADX는 추세의 방향을 나타내는 것이 아니라 추세의 강도만을 나타냅니다.
이제 차트에서 마이너스 DI로 빨간색 선, 더하기 DI로 파란색 선, 녹색 선으로 ADX를 얻었습니다. 저는 ADX의 20 레벨에 선을 그었습니다. ADX가 20 이상으로 상승한 것은 추세가 나타나기 시작했기 때문입니다.
간단히 말해서 빨간색 선으로 표시된 부분에 DMI 선이 + DMI 선 위에 있으며 이는 하락 추세를 나타냅니다.
파란 선으로 표시된 부분에서 + DMI 선은 상승 추세를 나타내는 & Ddi 라인 위에 있습니다.
그러나 DMI 선이 자주 교차하는 지역은 어떨까요? 이것은 ADX가 일렬로 사용되는 위치와 위치를 밝혀내는 상황입니다.
추세로 진입 한 것은 ADX가 최저치에서 상승하기 시작한 때입니다. 이상적으로 ADX는 항목을 고려할 때 항상 지적해야합니다.
그러나 우리는 현재 추세가 끝나면 걱정하고 있습니다.
시장의 전환점은 상반기와 하반기에 DI + / DI-에서 교대로 예고되며, 곧 ADX의 다운 턴이 뒤 따른다. 이 설정은 주요 전환점과 거의 일치합니다.
따라서 출구 조건은 -
DI + / DI - 선은 극단적 인 수준에서 기세가 완만 해짐에 따라 하락세를 보일 것입니다. 이 선들은 상승하는 ADX 선을 가로 질러야합니다. 우리는 ADX 라인이 떨어지기 시작할 때만 거래를 끝내기를 기대합니다. DI + / DI - 라인의 후속 크로스 오버는 우리에게 추세 변화에 대한 추가 확인을 줄 것입니다.
기존 상승세의 경우 DI + 라인은 평탄화의 징후를 보였고 ADX 라인을 교차합니다 (여전히 상승 할 수 있음). ADX가 하락하기 시작하는 경우에만 하락 경향에 대한 확인이 이루어질 것입니다. DI-line과 DI-line을 잇따라 따라 가면됩니다.
우리는 ADX가 상승하기 시작했을 때 & lsquo; A & rsquo라고 표시된이 시점에서만 항목을 고려할 것입니다. 우리는 플러스 DMI가 극단적 인 수준에 도달했을 때만 거래를 종료하는 것을 고려하며, ADX는이 시점에서 중단됩니다.
ADX 라인의 쇠퇴 및 DI + / DI 라인의 후속 크로스 오버가 있기 때문에 확률이 매우 높지만 추가 확인 요인을 사용할 수 있습니다.
ADX의 크로스 오버와 하락은 가격이 변화된 추세의 방향으로 상당한 거리를 이동 한 이후에 많이 발생하므로 새로운 방향의 일부 이익을 놓친 것일 수 있습니다.
이러한 지연을 줄이려는 의도와 더 개선 할 여지가 있다는 아이디어로 PSAR이 훨씬 더 적시에 진입 트리거를 제공한다는 것이 발견되었습니다.
포물선 SAR은 트렌드가 역전 될 때까지 상인 또는 하향 추세로 상인을 따라 가게합니다. 따라서 반전 시스템이라고도하며 방향 설정이나 추세를 설정하는 것보다 정지 설정에 더 많이 사용됩니다.
추세가 상승한 경우 SAR이 가격보다 낮게 움직일 때 구매하십시오. 이것은 현행 가격보다 낮은 스톱 레벨이 될 것이며, 액티비티가 활성화 될 때까지 (가격이 스톱 레벨까지 하락할 때까지) 매일 올라갈 것입니다. 추세가 하락한 경우 SAR이 가격보다 올라갈 때 판매하십시오. 이것은 현재 가격보다 높은 정지 수준이 될 것이며, 활성화 될 때까지 (가격이 정지 수준으로 올라갈 때까지) 매일 아래로 내려갈 것입니다.
개념은 가격이 올라감에 따라 점들이 점차 올라가고, 먼저 천천히 그리고 속도를 높이고 추세로 가속한다는 것입니다. 추세가 전개되고 점들이 곧 가격 행동을 따라 잡으면 서 SAR은 조금 더 빨리 움직이기 시작합니다. 이것은 정지 레벨을 활성화시키는 것으로서 우리가 호출하는 것이며, 긴 위치를 벗어나는 신호로 간주됩니다.
비록 지배적 인 경향을 보이는 시장에서 매우 잘 작동하지만, 수평 적으로 고르지 않은 시장에서는 비참하게 실패합니다. 가격이 일관된 추세를 보이지 않는 경우, 출입이 어려워지는 갑작스런 SAR이 발생합니다.
특성을 더 잘 이해하려면 다음 예제를 사용하십시오.
우리는 차트에 표시 한 초기의 긴 위치를 봅니다. 상승 추세가 시작될 때 SAR이 가격보다 낮아진다는 것을 알 수 있습니다.
마찬가지로 하락 추세에 대해 우리는 가격이 어떻게 가격 이상으로 떨어 졌는지 알아 차리고 정지 수준으로 간주 될 수 있습니다.
이 경우 우리는 PSAR의 특별한 특성을 사용하여 PSAR이 지배적 인 경향을 보이는 시장에서 매우 잘 작동하고 가격 추세가 꾸준히 가속화됩니다. 추세가 강할수록 파라볼 릭이 가격에 가까워지며 정확히 우리가 찾고있는 것입니다.
그래서 파라볼 릭 지표가 가격에 가깝고 ADX의 "전환점" 설치가 형성되면, 우리는 우수한 무역을위한 모든 재료를 가지고 있습니다. 아주 작은 카운터 트렌드 이동조차도 신속하게 포물선을 건너고 공격적인 신호를 보냅니다.
이러한 항목은 일반적으로 ADX가 거부되기 전에 발생합니다. 따라서 방향의 주요 반전을 식별하도록 설계된 매우 신뢰할 수있는 패턴이됩니다. PSAR을 사용하는 또 다른 이점은 우리가 출구를 정의하는 데 사용할 수 있다는 것입니다. PSAR이 반대편으로 튀어 나올 때 우리는 무역을 끝내야합니다.
거래의 종료를 위해 다른 돈 관리 원칙을 적용 할 수 있지만, 기억해야 할 기본 개념은 PSAR이 가격의 다른 측면으로 넘어갈 때 변경이 표시된다는 것입니다.
Sunil은 현재 FX 강사, LLC의 교육 담당 이사입니다. fxinstructor.
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수익성있는 거래 & # 8211; 전산화 된 연구 III : PSAR.
The Parabolic Stop and Reverse 시스템은 웰즈 와일더 (Welles Wilder)에 의해 1978 년 고전 교과서 New Concepts in Technical Trading에서 발표되었으며 그는 원래 그것을 The Parabolic Time / Price System이라고 부른다.
이 시스템은 시간이 지남에 따라 가격 행동에 더 가깝고 더 가까운 지점에 정류장을 설정합니다. 그는 그것을 "포물선 (parabolic)"이라고 부릅니다. 사실 그 패턴이 도표화 될 때 일종의 포물선을 형성한다는 사실입니다. 주요 아이디어는 무역 초기에 시장 방을 놓고 가격이 움직이면서 점차적으로 시간과 가격의 함수로 정류장을 강화하는 것이 었습니다.
PSAR 정지는 후행 정지가 수행해야하는 것처럼 항상 거래 방향으로 이동하지만 이동량은 가격이 이동 한 거리와 관련하여 계산되므로 가격의 함수입니다. 또한 가격 움직임의 방향에 관계없이 가격 행동에 더 가깝다.
PSAR 방정식.
정지 위치에 도달하면 시스템이 반대로됩니다. 그러므로 그는 각 지점을 SAR이라고 부른다 : 정지 지점과 역 지점.
계산식은 다음과 같습니다.
AF는 0.02에서 시작하여 0.2의 값에 도달 할 때까지 새로운 높이로 0.2 bar 씩 증가합니다.
EP는 거래를위한 극한 가격 포인트입니다. 길면 EP는 가장 높은 값입니다. 짧은 EP가 무역에 대한 최저 가치라면.
그림 1 : 마젠타 색 영역은 승자이고, 노란색 손익분기 거래 및 분홍색 영역은 패자입니다. 예상대로, 혼잡 지역에서는 SAR 시스템이 패자입니다.
PSAR을 거래 시스템으로 사용합니다.
추세에 반하는 거래는 실패하는 경향이 있으며 가격이 타당한 조정 채널에서 움직일 때 모든 거래가 실패하기 때문에 알몸 시스템 인 PSAR은 그다지 좋지 않습니다.
급격한 변동성 피크 또한 PSAR을 속일 수 있습니다. 예기치 못한 하향 피크가 잘못된 방향으로 거래를 반전시켜 짧은 무역을 중단하고이를 큰 패자로 전환시킨 그림 1의 18 번 지점을 참조하십시오.
그림 2a와 2b는 최근 350 일 동안 EUR / USD 1 시간 동안의 장단기 수익 곡선을 보여줍니다. 예상대로 긴 무역 그래프는 단기 무역 곡선보다 더 견고합니다. 이것은 기본 트렌드 그랜트 트레이더를 따르는 방법의 예입니다.
그림 2a는 긴 거래에 대한 주식 곡선입니다.
도 2b & gt; 짧은 거래의 주식 곡선.
어쨌든, 절대 최적화가없는 엔트리 시스템을 사용하면이 PSAR 시스템의 긴면과 같은 좋은 결과를 얻을 수 있다는 점이 대단합니다! 그것은 또한 좋은 후행 중지의 힘을 보여줍니다.
네이 키드 시스템은 이익을 최적화하는데 너무 좋지 않습니다. 이익 목표는 훨씬 나아졌습니다. 그림 3.a와 그림 3.b는 장단점, 특히 반바지와 관련된 최적의 목표를 설정 한 후의 개선점을 보여줍니다.
AF 파라미터를 조금만 변경하여 0.18로 낮추고 수익을 늘리고 수익 목표를 사용하면 수익률이 41.4 %에서 48.1로 상승했습니다. 최대 드롭 다운은 -4.77 %에서 -3.37 %로 향상되었으며 avg_win / avg_loss 비율은 1.69에서 1.78로 증가했습니다. 너무 많지는 않지만 48.1 %의 승자 증가율과 함께 효과적이고 강력한 시스템이됩니다.
후행 정류장으로 PSAR.
이 섹션에서 우리는 불려질 수있는 파라볼 릭 스톱 (Parabolic Stop)과 (반대) 리버스 (Reverse) 시스템을 거래 시스템의 출구 부분으로 연구 할 것입니다.
운동으로, 간단한 이동 평균 크로스 오버를 고려해 봅시다. 우리는 알몸 PSAR 사례에서 사용한 것과 동일한 시장 부문을 사용할 것입니다. longs의 경우 8-15 개의 SMA 크로스 오버를 사용하고 반바지의 경우 7-23 SMA를 사용하여 현재 시장에 최적의 크로스 오버를 구현합니다.
도 2 4a와 4b는 각각 자체적으로 작용하는 크로스 오버 시스템을 사용하여, 장단점에 대한 형평성 곡선을 보여준다.
우리가 예상 할 수 있듯이 EUR / USD가 현재 상승 추세이기 때문에 긴 주식 흐름이 훨씬 좋아졌습니다. 짧은 측면 형평성 곡선에서 매개 변수를 최적화 한 경우에도 교차 관계는 형편 없습니다.
그림 5.a와 5.b는 PSAR 트레일 스톱의 효과를 보여줍니다. 거의 눈에 띄는 긍정적 효과가 없습니다. 시스템으로서의 PSAR이 다른 시스템에서 트레일 스톱 (trail stop)으로 작용할 때보 다 더 유익하다는 기이는 진입 신호와 관련이 있습니다. SAR 신호는 SMA 크로스 오버보다 먼저 발생하기 때문에 PSAR 스톱은 진입 신호로부터 이익을 추출 할 수 없습니다. 그것이 무엇인지, 우리가 더 자세히 살펴 본다면, 그것은 짧은면의 하락을 약간 향상시킵니다.
현행 EUR / USD 추세와 같은 인기있는 시장에서해야 할 현명한 일은 적어도 기계적으로는 아니더라도 짧은면을 거래하지 않는 것일 수 있습니다.
그러나 목표가 어떻게 추세에 대처할 때 이익을 추출하고 위험을 감소시키는 데 도움이되는지는 놀랍습니다. 길고 짧은 목표를 사용하여 주식 곡선을 봅시다.
긴 형평성 곡선의 축소는 다소 적지 만 전반적으로 큰 변화는 없음을 알 수 있습니다. 벌거 벗은 크로스 오버가 트렌드를 따라가는 것이 좋기 때문에 예상했기 때문에 타겟을 사용하여 추가 할 수는 없습니다.
이익 목표의 사용은 짧은 측면 형평성 곡선에서 훨씬 더 두드러집니다. 최종 이익은 더 높을뿐만 아니라 실질적인 손실이 줄어들어 지배적 인 추세에 대해 이익을 더 잘 누릴 수 있습니다. 주요 추세 변화가 감지되면 그에 따라 목표를 이동해야하기 때문에 신중해야합니다.
결론.
이 기사에서 PSAR을 다른 출입 시스템과 함께 사용되는 출입구 시스템과 후행 정지 장치로 이해하고 분석하려고 시도했습니다. 우리는 그 강점과 약점을 발견했습니다.
우리의 현재 연구의 결과를 고려해 볼 때, 우리는 다음과 결론을 내릴 수 있습니다 :
PSAR은 시장 필터 및 수익 목표와 결합하면 적절한 시스템입니다. 후류 정류장, PSAR과 같은 정교한 정찰기도 추세와의 거래에서 우리의 휩쓸어 문제를 해결하지 못합니다. AF 매개 변수를 .18로 약간 조정하여 PSAR의 특성에 따라 추세를 개선 할 수있었습니다. 결과적으로 현재의 시장 변동성에 맞춰 조정하는 것이 좋습니다. 추세 항목을 사용하여 이익을 얻는 데 가장 좋은 도구는 수익 목표이며 시장이 보여주는 현재의 스윙 수준에 최적화되어 있습니다.
PSAR의 정의는 기술 거래의 새로운 개념 인 Welles Wilder에서 가져온 것입니다.
제시된 연구는 Multicharts 거래 플랫폼 프로그래밍 기능을 사용하여 수행되었으며 그 결과와 그래프는 시스템 성능 보고서에서 가져 왔습니다.
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