계절적 거래 전략

또 다른 계절 무역 전략.

계절적 거래 전략의 계절이 우리에게 있다고 생각합니다. 나는 최근 몇 개의 서로 다른 양적 거래 블로그에 게시되는 꽤 다른 계절별 거래 게시물을보고 있습니다. 저에게 가장 눈에 띄는 것은 Jay On The Marks의 Jay입니다.

제이 (Jay)의 전략은 최고의 시장 부문으로 최고의 시장 시즌을 구분하고 MACD 신호를 사용하여 출입합니다.

Jay는 Seasonal Sector Trading System 지에서 Stock Trader의 Almanac에서 영감을 얻은 아이디어를 가지고 거래 시스템을 구축하려고 시도합니다. 그는 연감의 개념을 취하고 MACD 타이밍 신호를 추가 한 다음 부문 기반 펀드에 대한 전략을 거래합니다. 그가 그것을 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

내가 따르는 한가지 시스템은 연감 (Almanac)의 "Nasdaq 's Best Eight Months Strategy"를 MACD 타이밍과 함께 사용하는 것입니다. 그러나 주가 지수를 구입하는 대신 최고 실적의 Fidelity Select Sector Funds에 집중합니다.

Trading Jay 시스템은 10 월 1 일 Nasdaq 종합 지수의 8/17/9 값을 사용하여 MACD 지표를 추적함으로써 시작됩니다. 빠른 신호가 느린 신호를 통과 할 때 구매 신호가 생성됩니다. 다음 단계는 가장 실적이 좋은 섹터를 확인하는 것입니다.

그런 다음 5 개의 Fidelity Select 섹터 펀드를 찾으십시오. 이를 수행하는 여러 가지 방법이 있습니다. 내가 사용하는 방법은 지난 240 거래일 동안 AIQ TradingExpert Relative Strength 보고서를 실행하는 것입니다. 이 루틴은 240 거래일 동안 각 펀드의 성과를 조사하지만 가장 최근 120 일에 추가 가중치를줍니다. 다른 변수를 사용할 수도 있고, 지난 6 개월 동안의 원가 변동을 간단히 살펴봄으로써 "Top Select Sector Performers"목록을 얻을 수 있습니다.

Jay가 상위 5 개 섹터 펀드를 식별하면 그는 다음날 그 자산을 구입합니다. 나는 그가 열린 곳에서 물건을 사서 자신의 자본금의 20 %를 각 위치에 할당한다고 가정합니다. 그는 적어도 6 월 1 일까지 그 위치를 유지합니다.

내년 6 월 1 일부터 12/25/9의 MACD 매개 변수 값을 사용하여 나스닥 종합 지수에 대한 MACD 지표의 조치를 추적하십시오.

빠른 라인이 느린 라인 아래로 지나갈 때 - 또는 빠른 라인이 이미 6/1의 느린 라인보다 위에있는 경우, 다음 거래일에 Fidelity Select 섹터 펀드를 판매하십시오.

Jay는 1998 년 10 월 1 일부터 2013 년 6 월까지이 전략을 뒷받침했습니다. 이 기간 동안 Jay 시스템은 15 회 중 14 회에 대해 긍정적 인 수익을 냈습니다. 또한 15 배의 기간 동안 동일한 기간 동안 SPX를 구입하고 보유하는 것을 능가했습니다. 15 년 동안 제이 시스템은 평균 14.1 %의 수익을 올렸고 최악의 해는 -0.8 %를 기록했습니다.

보시다시피, 이 비교적 단순한 시스템은 지난 15 개월 동안의 "낙관적 인"8 개월 기간 중 14 번에 이익을 기록했습니다. 평균적으로 S & P 500 지수는 2.27 대 1로 우위를 보였다.

Jay는이 전략이 지난 15 년 동안 평균적으로 구매 및 유지 전략을 능가했지만 올해 수익성이 계속 유지 될 것이라고 보장하지는 않는다는 사실을 상기시켜줌으로써 자신의 기사를 마칩니다.

1 응답.

거래 회선 문제와 관련하여 정보를 제공하십시오.

계절 무역 전략.

계절성은 근본적으로 근본적인 배경을 가진 기술적 신호 발생기입니다. 그것은 가격과 달력 요소의 조화로 특징 지어 질 수 있습니다. 통계적 의미에서, 일정 측면은 외부 요소로서 표준 지표와 독립적이기 때문에 추가적인 이점을 제공합니다. 이는 시장 간 분석이나 기초 분석과 유사합니다. 이 추가 이점은 계절성의 주요 이점입니다 (다른 지표와 상관 관계가 없음). 외부 신호 발생기에는 트렌드 추적 방법의 경우와 같이 개별 신호에 대해 가상 자동 손실 제한 기능이 없으므로 손실 주문 중지를 사용해야합니다. 계절성의 단점은 개별 연도가 달라질 수 있고 계절성 자체가 바뀔 수 있으며 임의의 사건 (예 : 극단적 인 해)이 계절적 패턴처럼 보일 수 있다는 사실입니다. 하나의 시장에는 계절성이 존재하지 않는다는 것을 명심해야한다. 오히려 개별 계절 패턴 만 존재합니다.

캘린더 링 된 특성으로 인해 계절성은 실제로 중기 신호 생성기입니다. 그럼에도 불구하고 기본 추세는 단기 신호의 수익성에 영향을 미치기 때문에 단기 거래에도 사용할 수 있습니다 (예 : 레버리지 거래 전략과 함께 활용할 수 있음). 장기 지향 투자자는 계절 조정, 즉 미세 조정 진입 (예 : 8 월의 주식 계획 구매를보다 유리한 11 월 기간으로 이동)을 활용할 수도 있습니다.

예 : 8 월에서 10 월까지의 계절적 약세 기간 동안 주식 투자는 회피됩니다. 다음 다이어그램은 이러한 방식으로 모든 시장 단계에서 각기 다른 진입 점을 지니고 있으며 1999 년 말까지 상당한 성과를 거두었 음을 보여줍니다. 따라서이 간단한 접근 방식으로도 이익이 증가했습니다. 이것은 전략이 방어 적이라는 것을 고려할 때 훨씬 더 주목할만한 것입니다. 결국, 3 개월 동안 당신은 불안정한 주식 시장조차하지 못합니다.

신청 : 여과기 방법은 적용하기 아주 쉽다. 거래 기법으로서 실제로 그것은 다음 레버리지 기법의 특별한 변형입니다.

예 : 좋은 계절적 단계가 시작되는 11 월에 이전에 계획되었던 1000 개의 주식 대신에 1200 개의 주식이 구매됩니다. 반면 계절적으로 바람직하지 않은시기가 시작되는 8 월에는 계획된 1000 주 대신 주식의 800 주를 구매합니다. 이렇게하면 수익 곡선을 부드럽게하고 손실을 줄이며 이익을 높일 수 있습니다.

적용 : 레버리지 기술은 사용하기 쉽습니다.

예 : 장기적인 금리, 단기 금리, 장기 시장 동향, 단기 시장 동향 : 일반적으로 주식 시장에서 긍정적 인 경향을 선호하는 경우 6 가지 요소를 따르는 각자에게 '1'값이 할당됩니다. , 인플레이션, 계절성. 합이 3보다 크면 긴 위치가 열립니다.

신청 : 주식과 같은 개별 분야에 대한 복잡한 기술의 적용은 여전히 ​​쉬운 것으로 기술 할 수 있습니다. 복잡한 거래 전략을 전문적으로 개발하려면 약 2 ~ 4 년이 필요합니다.

예 : 12 월 15 일에 덱스 장래를 1 개 구매하고 다음 해 1 월 6 일에 출고 가격보다 80 포인트 낮은 스톱 로스 (위험 방지)로 판매하십시오.

적용 : 긴급함으로 인해이 접근법은 계절성에 대한 신규 이민자들에게 매우 선호되지만 엄격한 위험 제한, 다변화 (많은 개별 패턴 및 시장에 걸쳐 위치를 분산) 및 통계 분석을 필요로하기 때문에 전문적인 실행에만 권장됩니다. 개별 패턴에 기반한 거래 전략의 전문성 개발에는 약 2 ~ 4 년이 필요합니다. 예비 작업은 MRCI와 Jake Bernstein에 의해 수행되었습니다 (링크 참조).

계절성을 거래하는 이유는 무엇입니까?

소개.

통계에서 많은 시간 계열은 추세선 주위의 반복적이고 예측 가능한 움직임으로 정의되는 계절성으로 알려진 순환 변동을 나타냅니다. 그것은 일, 주, 월 또는 분기와 같은 작은 시간 간격에 대한 관심의 양을 측정하여 감지됩니다. 가장 잘 알려진 계절적인 진행은 실외 온도입니다. 일년 중 시간을 기준으로 예상 할 수있는 기온의 범위를 알고있을 것입니다. 미국 북서부의 온도를 아래 그림과 같이 시각화 해 봅시다.

우리는 계절의주기적인 온도 이동을 분명히 볼 수있는 통계 전문가가 될 필요는 없습니다. 내년의 기온을 예측할 수 있으려면 계절별 패턴을 계산하는 것이 좋습니다. 지금은 모든 패턴을 하루 동안의 평균 기온으로 생각할 수 있습니다. 온도 패턴은 다음 사진에서 계산됩니다 (빨간색 선은 패턴이고, 검은 선은 동일한 X 축에서 차트로 그린 개별 연도입니다).

이제 온도 대신 상품 가격을 상상해보십시오. 그것은 훌륭한 무역 일 것입니다, 그렇지 않습니까? 2 월에 구입하고, 7 월 말 경에 닫고 역순으로 배치하고 연말에 마감합니다. 매년 반복하십시오. 불행하게도 우리는 그런 식으로 온도를 교환 할 수 없습니다.

그러나 제품의 가격은 수확 (수확시 곡물 피크 공급량 및 연간 감소) 또는 일년 중 여러 번 발생하는 기상 조건과 같은 자연적 과정의 결과로서 계절적 경향에 영향을받습니다. 여름철 난방 시즌보다 겨울철). 그리고 우리는 연중 계속되는 수요와 공급의 순환을 만들 수있는 다른 중요한 연례 행사를 갖고 있습니다. 예를 들어, 4 월 15 일 마감일 인 미국 소득세, 특정 날짜의 배당금 지급, 회계 연도 종료일 및 휴일 이전의 기분 개선과 같은 더 이국적인 세금 일 수 있습니다.

다음 절에서 상품에 훌륭한 계절성 예제를 보도록하겠습니다.

난방유.

상품 가격의 대부분은 공급의 영향을받습니다. 난방유는 가격이 수요 공급에 더 많이 의존하기 때문에 예외입니다. 난방유는 계절적 추세로 인해 7 월 (종종 가장 인기있는 달은 수요가 적음)부터 10 월까지 더 높게 이동합니다. 이것은 주로 재고를 구축하는 정유사와 구매자가 구매하는 상업 구매자에 의해 발생합니다. 증가하는 수요로 인해 가격이 상승합니다. 일반적으로 사람들은 겨울철 난방유가 계절적 최고치를내는 것으로 생각하지만 일반적으로 그렇지 않습니다. 난방유 구입의 대부분은 겨울이 시작되기 전에 이루어집니다. 가득 차있는 재고 목록을 가진 정련소는 청산 및 가격 하락을 의미하는 소매 시장으로의 유통을 다루기 위해 수요와 시장 시작을 충족 할 준비가되어 있습니다.

그러나 때때로 우리는 난방유 시장에 영향을 미칠 수있는 외부 요인에 의해 놀라게 될 수 있으며 계절적 추세를 반전시킬 수 있습니다. 추운 겨울이 극도로 길기 때문에 난방유에 대한 수요가 가격과 함께 증가 할 수 있습니다. 그림에 표시된 20 년의 패턴으로 이러한 모든 경향을 볼 수 있습니다.

농업 가격은 변화를 예상 할 때 움직이며 그 변화가 실현 될 때 조정됩니다. 이러한 변화가 본질적으로 매년 발생하면 반복적 인 기대 실현이 발생합니다. 알려진 기초에 의해 구동되는 이러한 알려진 순환 패턴은 자신감을 불러 일으킬 수 있습니다. 콩 시장은 브라질과 미국의 두 주요 생산자가 주도합니다. 대두는 미국에서 11 월 -12 월에 수확되며 브라질 수확은 5 월 -6 월에 수확됩니다. 콩 가격의 가장 신뢰할 수있는주기는 1 년 계절 순환입니다. 미국 생산자들이 최근 수확을 시장에 내놓고 브라질 작물이 급속하게 발전함에 따라 가격은 "2 월 휴가"로 하락하여 옆으로 떨어집니다. 콩은 일반적으로 10 월이나 11 월에 수확기에 계절적으로 낮습니다. 9 월에는 초기 서리 (농작물에 손상을 줄 수 있음)에 대한 우려가 제기되어 나타납니다. 대두 계절주기의 또 다른 중요한 특징은 4 월, 5 월, 6 월 또는 7 월 중 최고입니다. 계절적 최저시기는 계절적 최고시기보다 일반적으로 더 일정합니다.

국채.

재무부 채권은 종종 주식 시장과는 정반대의 계절적 상관 관계를 가지며 주식이 부정적 일 때 돈을 걸기 위해 사용될 수 있습니다. 아래 그림은 채권 투자의 계절 패턴을 보여줍니다. 우리는 연초부터 연약함을 볼 수 있고 나머지 기간에는 집회를 볼 수 있습니다. 그래서 채권을 사기를 원한다면 5 월이 확실한 선택입니다.

계절성을 발견하는 방법?

이제 우리는 계절성이 무엇인지 알았고 그 뒤에 기본적인 조건의 몇 가지 예를 보았습니다. 그러나 수십 개의 시장이 거래되고 있고 근본적인 분석은 일반적인 소매업 자에게는 매우 어려울 수 있습니다 (모든 계절성이 난방 오일만큼 명확하지는 않습니다). 이것은 다른 플레이어의 영역인데, 추측이 아닌 비즈니스를 위해 시장을 사용하는 상업용 hedger입니다. 또한 모든 시장에서 필요로하는 정보를 이해하고 이해할 수 있기 때문에 가능한 한 정보를 얻을 수 있기를 결코 기대할 수 없습니다. 그러나 우리는 펀더멘털과 계절적 성향이 이미 가격에 포함되어 있다는 것을 알고 있습니다.

충분한 역사적 데이터와 수학과 통계에 대한 지식이 있기 때문에 우리는 지난 몇 년 동안 유래 된 계절 패턴을 만들 수 있습니다. 옛날 컴퓨터의 새벽과 거래에 적용되기 전에 계절적 패턴을 만드는 것은 상당히 어려웠습니다. 일반적으로 계절별 계산에는 매월 또는 주간 최저 및 최저 가격 만 사용되었으며, 10 월에 콩을 계절성 최저 수준으로 68 % 낮추어 교역한다는 것을 알았습니다. 그러나 요즘에는 시장 데이터 및 컴퓨팅 성능에 쉽게 접근 할 수 있으므로 어떤 역사적인 깊이로든 일상 데이터에서 계절 패턴을 얻을 수 있습니다.

계절 패턴을 계산하는 방법? 짧은 이야기를 짧게 줄이려면 먼저 그림 (난방 오일 - 20 년)에서 볼 수 있듯이 계산에 사용하는 모든 연도를 취해야합니다.

그렇다면 극단을 고려해야합니다. 우리는 절대적인 가치가 아닌 계절적 성향에 관심이 있으며 시간이 지남에 따라 일부 가격은 매우 폭 넓은 범위를 가질 수 있습니다. 그래서 정규화가 사용되어 극단이 우리 패턴에 영향을 미치지 않도록합니다. 정규화는 매년 0-100 %의 비율로 재 계산되는 해의 가격을 다시 계산하는 것으로 간주 할 수 있습니다 (0 %로 낮게, 100 %로 높게 가져 와서 모든 데이터를 조정). 마지막 단계는 모든 연도에 대해 표준화 된 가격을 취하여 평균을 계산하는 것입니다. 이전 예제 차트에서 결과 패턴을 볼 수 있습니다.

물론, 계산을 위해 몇 년 동안 사용해야하는지에 대한 질문이있을 수 있습니다. 10, 15, 20 또는 전체 사용 가능한 기록? 보통 15 명이 좋은 절충안이지만, 역사의 변화하는 경향을보기 위해 5 년에서 20 년과 같은 패턴을 점점 더 적게 포함하는 것이 매우 유용합니다. 예를 들어, 브라질이 주요 대두 생산국이되었을 때, 계절 패턴은 거꾸로 뒤집어졌다. 또는 다른 이유는 농업의 기술적 진보, 저장 기술의 개선, 지정학의 변화 등이 될 수 있습니다. 계절적 추세의 안정성은 잘 알고있는 것입니다. 다음 그림은 옥수수가 확산 된 것을 보여줍니다 (다른 기사의 스프레드를 커버 할 것입니다). 거의 90 ~ 99 %의 패턴 상관 관계가 5 ~ 30 년입니다.

계절을 거래하는 방법?

거래에서 계절성을 사용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 임의 또는 자동 거래 시스템에서 추가 구성 요소로 사용할 수 있습니다. 계절 요인은 거래 결정을 얻기 위해 계산시 가중치에 포함될 수 있습니다. 가중치는 시장, 계절 패턴 및 기타 나머지 매개 변수의 중요성에 따라 다릅니다. 또 다른 기법은 계절성을 필터로 사용하는 것입니다. 계절적 추세에 반하여 포지션을 열지 마십시오. 이러한 간단한 규칙은 이익 확률을 높일 수 있습니다.

그러나 SeasonAlgo에서 우리는 계절적 요인을 무역의 주요 대상으로 삼고 있습니다. 우리 데이터베이스에는 매월 수천 가지 계절 전략이 포함되어 있습니다. 우리가 명백한 (알몸의) 미래를위한 전략을 가지고 있지만, 최선의 전략은 선물 스프레드입니다. 왜? 트레이딩 스프레드는 많은 이점을 가지고 있지만, 계절성에 관해 말하면, 이러한 계절적 트렌드는 훨씬 강력하고 신뢰성이 있습니다. 기본 상품의 계절성뿐만 아니라 다른 선물 계약 개월 간의 관계도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 수확 압력과 동시에 두 가지 작물의 거래로 인해 계약 달이 다른 달보다 빠르게 상승하거나 하락하는 경향이 확산 가능성을 높일 수 있습니다.

아래 사진은 고전적인 옥수수가 퍼진 모습을 보여줍니다. 긴 12 월 계약은 새로운 작물 인 짧은 7 월 작물을 대표합니다. 악천후 나 공급 부족과 같은 가장 극한 상황에서는 낡은 ​​작물이 새로운 작물보다 더 많이 자랄 수 있습니다. 그러나 이것은 매우 드물게 발생합니다. 평범한 조건은 재배 초기 이후 시장이 오래된 농작물보다 새로운 작물을 선호하는 경향이있는 계절적 패턴으로 표현됩니다. 2012 년 계절별 윈도우가있는 컴퓨터 생성 전략은 3 월 28 일에 입력되고 6 월 13 일에 종료됩니다. 이 전략은 90 %의 확률로 승리합니다 (이익으로 폐쇄 된 20 년 동안 18 번).

우리는 그들을 맹목적으로 거래해서는 안되며 계절적 패턴에만 의존하고 최상의 진입 / 퇴출 창을 계산해야합니다. 극단적 인 해와 추운 계절의 움직임을 때때로 기대할 수 있으므로 항상 막힘과 적절한 돈 관리를 적용해야합니다. 현재 상황에 대한 더 큰 그림을 얻기 위해 기본적인 기술 분석을 사용하는 것도 유용합니다. 이전 년도와 비교 한 현재 연도의 위치는 무엇입니까? 좋은 이익을 위해 달리기위한 공간과 멈춤을 놓기위한 약간의 지원 / 저항 구역이 있습니까? 계절적 움직임은 정확하지 않으며, 조기에 발생할 수 있습니다. 기술 분석은 진입 및 퇴출시기에 도움이 될 수 있습니다.

계절적 전략과 패턴은 과거의 역사에 대한 통계적 계산을 기반으로합니다. 매년 발생하는 근본적인 요소가있을 수 있으며 계절적 움직임을 유발할 수 있지만 통계 최적화 및 데이터 마이닝은 일관된 가격 추세가없는 전략을 생성 할 수 있습니다. 앞으로 가격 패턴이 재발한다는 보장은 없습니다. 계절적 패턴이 미래에 발생하더라도 수익성이있는 거래는 아닙니다. 결과는 거래 수수료 및 청산 포지션의 영향을받을 수 있습니다. 모든 전략은 가설적인 성과만을 제공하고 커미션과 스플릿을 조정하지 않습니다. 과거에 누군가가 가지고 있거나 미래에 이러한 전략으로 이익을 얻을 것이라는 암시는 없습니다.

과거의 데이터 및 분석은 미래의 성과에 대한 표시 또는 보증으로 간주되어서는 안됩니다.

상품 계절적 스프레드 전략.

지난 5 년간 100 % 승리 한 2933 계절 전략.

상품 제철 철저한 전략.

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무역 상품의 손실 위험이 상당 할 수 있습니다. 그러므로 재무 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 상품 거래에서 종종 얻을 수있는 레버리지의 정도는 당신을 상대로 일할 수 있습니다. 레버리지를 사용하면 큰 손실뿐 아니라 이익을 얻을 수 있습니다. 과거의 결과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.

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계절적 스프레드의 기술적 분석은 복잡하지는 않지만 일반적인 소매 거래 플랫폼에서는 사용할 수없는 특정 도구가 필요합니다. 우리는 모든 계절적인 스프레드 거래 뉘앙스를 염두에두고 플랫폼을 설계했습니다.

원하는 스프레드 또는 철저한 미래의 실시간 분석 비율 및 주식 스프레드를 지원하는 멀티 레그 스프레드 엔드 및 일간 지연된 데이터 클라우드에서 실행되는 크로스 브라우저 플랫폼 대화 형 차트 최대 30 년의 역사를 지닌 계절별 패턴 광범위한 데이터 기록 및 유형 내역 차트 스프레드 조합 차트 스프레드 백 테스터 계절 상관 관계 계절 윈도우 최적화 PDF 내보내기를 사용하여 브라우저를 펼칩니다. 비 효과 곡선, 계절 패턴 및 내역 분석을 포함하는 전방 곡선 표시기를 포함한 COT (Commitments of Traders) 차트.

전략.

우리는 수천 가지의 전략과 현명한 검색 엔진을 제공하여 거래 스타일에 맞는 전략을 선택합니다.

수천 가지 계절별 전략 수립 표준 및 확장 된 계절별 창문 5 가지 가능한 백 테스터 길이 상품 간, 품목 내, 작물 내 스프레드 스마트 검색 엔진 권장 월별 전략 맞춤형 지표 - 채널 또는 역사적인 극단적 인 변화, 계절적 패턴의 품질, 단기 패턴 상관 관계, 계절별 수익 창출 등. 즐겨 찾기 전략 스프레드 스캐너를 사용하면 정의 된 지표를 기반으로 흥미로운 거래를 찾을 수 있습니다.

거래의 증거를 갖는 것이 항상 좋은 방법입니다. 그러나 계절적 거래에서는 매우 중요합니다. 계절성은 주기적이어서 내년에는 동일한 기회를 교환 할 수 있음을 의미합니다. 몇 년 후 자신 만의 포트폴리오를 가지며 거래를 선택할 수 있습니다. 포트폴리오 관리는 플랫폼에 통합되어 있으며 다음과 같습니다.

감시 목록, 거래 내역 및 보관소가 포함 된 손쉬운 워크 플로우 및 폴더 시스템 자동 수수료 관리 이익이있는 차트 개요 태그 및 우선 순위 필터 요약표 실적 통계 및 지분 귀하의 포지션을보고 포트폴리오의 이익 / 손실을 알리는 경고.

고급 백 테스터.

사용 가능한 소매 거래 플랫폼은 특정 요구 사항으로 인해 계절 및 확산 백 테스팅을 전혀 허용하지 않습니다. 따라서 우리는 개선의 여지가 많다는 것을 느꼈고 계절 스프레드 거래를위한 완전한 기능의 고급 백 테스터 작업을 시작했습니다. 요즘에는 아직 개념이지만 새로운 버전을 개발 중입니다.

Analyt에서 삽입 된 역 테스트 중 하나 전진 최적화 순항 손실 및 이익 목표 적용을 통한 거래 관리 형평성 차트를 포함한 다른 결과 비교.

예상되거나 예상치 못한 시장 상황이 발생할 때이를 통보받는 것이 매우 중요합니다. 브로커의 플랫폼은 일반적으로 스프레드에 대한 경고를 지원하지 않습니다. Google 플랫폼에서는 낙오와 스프레드에 대한 알림을 설정할 수 있습니다.

가격 알림 - 포트폴리오의 개별 차트에 대해 가격을 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다. 공개 P / L 경고 - 전체 포트폴리오 또는 개별 차트 (포지션)의 미결 이익 / 손실을 볼 수 있습니다. 날짜 알림 - 계절별 창 입력 및 종료 및 기타 중요 날짜를 놓치지 마십시오.

계절성을 거래하는 이유는 무엇입니까?

계절성은 상품 및 선물 시장에 영향을 미치는 중요한 힘 중 하나이며 특정 연도의 정기 가격 변동을지지합니다. 계절적 행동은 기상주기, 추세와 소비 패턴, 중요한 연례 행사 및 수요와 공급의 변화를 초래하는 많은 것들과 같은 많은 근본적인 이유들로 설명 될 수 있습니다. 역사 데이터, 통계 및 데이터 마이닝에 대한 지식이 충분한 계절적 기본 사항을 모두 알 필요는 없지만 컴퓨터를 통해 계절 패턴을 발견 할 수 있습니다. 계절성은 수익성있는 거래 전략을 수립하기위한 견고한 면모와 기반을 제공합니다.

선물 거래가 펼쳐집니다.

스프레드 트레이드는 하나의 보안을 동시에 구매하고 관련 보안을 하나의 단위로 판매하는 것입니다. 확산 무역 개방, 우리는 길고 짧은 위치에 있습니다. 이로써 철저한 지위를 차지하는 것과 비교할 때 많은 장점이 있습니다.

스프레드가 헤지 펀드를 창출합니다 낮은 마진 요구 사항 거래 기회 익명 성 및 중단없는 실행 기술 분석 대응력 낮은 시간 요구 사항.

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무역 상품의 손실 위험이 상당 할 수 있습니다. 그러므로 재무 상황에 비추어 그러한 거래가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 상품 거래에서 종종 얻을 수있는 레버리지의 정도는 당신을 상대로 일할 수 있습니다. 레버리지를 사용하면 큰 손실뿐 아니라 이익을 얻을 수 있습니다. 과거의 결과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.