비정상적인 옵션 활동을 추적하는 4 가지 팁.
어떻게 할 수 있니?
그것은 이동 준비가되어 있으며 거래의 오른쪽에있는 옵션을 찾는 것과 관련하여 자주 묻는 질문입니다.
지난 몇 년 동안, 나는 매우 비밀스럽고 누구에게도 그 정보를 누설하지 않았습니다!
수년 동안이 질문을 피하면서, 나는 내가 사용하는 도구, 비정상적인 옵션 활동을 이해하는 방법, 가장 중요한 것은 그것을 거래하는 방법을 밝힐 준비가되어있다.
아시다시피, 좋은 옵션 거래자들은 레버리지를 사용하여 최소한의 자본으로 이익을 창출합니다. 옵션의 구매자가되는 것은 옵션의 60 %가 쓸데없이 만료되기 때문에 확률이 낮은 거래입니다.
전화 나 풋에서 큰 수익을 내려면 옵션 시장에서 큰 돈을 벌어들이는 위치를 알아야합니다. 옵션 시장에서 돈이 흐르는 곳을 파악할 수 있다면 일반적으로 군중보다 앞서 갈 수있는 장점이 있습니다.
나는 종종 비정상적인 옵션 활동이 잠재적 인 큰 움직임을 신호한다는 점에 유의했습니다.
비정상적인 옵션 활동이 종종 잠재적 인 큰 움직임을 알리는 이유는 “insiders†because가 일반적으로 그들이 듣는 정보에 따라 행동하거나 주식 가격이 움직일 수있는 뉴스를 이끌어 내기 때문입니다.
이러한 내부자는 옵션 시장에 뛰어 들어 옵션이 제공하는 레버리지에 대해 큰 이익을 얻습니다.
이러한 유형의 활동을 발견하고 추적하고 구독 서비스를 통해 내 고객에게 정보를 제공 할 수 있다는 점에서 비즈니스에서 가장 우수합니다.
많은 사람들이 내가 제공 한 것을 복제하거나 복사하려고 시도하지만 내 통찰력과 경험이 항상 우선합니다.
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받은 편지함에 SIZZLE이있는 주식을 받고 옵션을 사용하여 거래하는 방법을 알아보십시오.
오늘 Aruba Networks Inc. (ARUN)의 활동이 완벽한 예입니다. 금요일에는 매주 옵션을 함께 거래 할 수 있도록 회원들을위한 라이브 대화방이 열려 있습니다.
오전 10:58 오전에 비정상적인 옵션 활동을 추적하기 위해 일반적인 아침 스캔을 실행하고 3 월 $ 23 통화의 일부 대형 구매자를 계약 당 0.40 달러에 포착했습니다.
아래에서 오늘의 상위 10 개 주문 목록을 볼 수 있으며이 계약의 큰 블록 구매자 인 오전 10시 39 분에 EST에 들어온 것을 확인할 수 있습니다.
Aruba Networks의 톱 10 주문.
이러한 유형의 작업은 7 일 만에 만료되는 콜 옵션 계약의 구매자이며 그 중 2 건은 비 거래 일이기 때문에 항상주의를 끌고 있습니다. 이 통화 옵션이 이익을 얻는 유일한 방법은 다음 금요일까지 가격이 더 올랐다는 것입니다.
아래의 1 분 차트를 보면 통화 옵션을 구입 한 시간과 동일한 시간에 볼륨이 크게 증가한 것을 볼 수 있습니다.
Aruba Networks의 1 분 차트.
그 활동이 시작된 직후 주가는 계속해서 1.00 달러 더 올랐다. 구입 한 전화 옵션은 계약 당 $ 0.85로 최고가에 달하며 계약 당 0.70 달러로 마감되었습니다.
나는 채팅방의 회원들에게 통화가 구매자들에 의해 약 0.15 달러에 입찰 될 때 밀어 붙일 수있는 것처럼 보이고있다. вЂ..
비정상적인 옵션 활동은 지표 일뿐입니다. 필자는 옵션 시장에서 돈이 어디로 가는지를 보여주기 때문에 가능한 가장 실시간 지표라고 할 수 있습니다.
나는 일반적으로 비정상적인 옵션 활동을 선택하고 기술 분석을 적용하여 아이디어를 필터링하고 보상 할 수있는 가장 위험한 거래를 찾습니다.
비정상적인 옵션 활동 & # 8211; 여기 네 가지 팁이 있습니다.
1. 볼륨 & # 8211; 통화 / 일일 거래량과 일일 평균 거래량을 비교합니다. 한 걸음 더 나아가 특정 계약의 볼륨을 이전의 미결 이익과 비교하십시오.
나는 적어도 하루 평균 볼륨의 3 배를 보는 것을 좋아한다. 볼륨이 미결제 금액보다 큰 경우 비정상적인 옵션 활동이 있음을 알고 있습니다.
you†™ re 양이 새로운 경우에이면, 그때 열려있는 관심사에있는 변화를보기 위하여 다음날보십시오.
옵션 볼륨이 100 개 이상의 큰 블록에서 발생하는 것을보고 싶습니다.
이 크기는 볼륨이 다음 인기 재고를 찾으려는 소매 고객이 아니라 기관 구매의 결과임을 나타냅니다. 금융 기관은 똑똑한 돈을 쓰는 경향이 있습니다.
2. 뒤로 이동 활동에 변화가 생겼을 때 앞면의 옵션을보고 두 눈을 끈다면 볼 수 있습니다.
3. 뉴스 - 비정상적인 옵션 활동은 진공 상태에서는 일어나지 않습니다.
거기에는 이유가 있으며 종종 뉴스 헤드 라인과 연결됩니다. You†™ ll는 회의 및 다른 뜻 깊은 사건에 관하여 보도 자료뿐만 아니라 기업에있는 뉴스의 현재를 지키고 싶습니다.
비정상적인 옵션 활동이 무엇인지 파악한 후에는 활동이 구매 또는 판매 중인지 여부를 결정해야합니다. 이를 위해서는 입찰가와 계약서를 살펴보고 마지막 거래 가격이 어디에 있는지 살펴보고 거래자가 옵션 판매 (입찰 참여) 또는 옵션 구매 (적극적으로 오퍼를 지불 할 의사가 있는지 확인) ).
4. Spillover †"다른 파업 가격으로 파급 효과가 있는지 확인하십시오. 마켓 메이커들은 일반적으로 거래의 다른면을 취할 것입니다.
즉 거래를 용이하게하기 위해 전화를 팔아 델타 중립을 유지하기를 원한다면 그들은 즉시 기본 주식을 활용하여 자신의 지위를 상쇄 할 것입니다.
즉, 그들이 판매 한 전화에 대비하여 주식을 사려고한다는 의미입니다. 그러나 구매가 똑똑한 돈의 결과라고 생각하면 다른 옵션을 사용하여 자신의 지위를 헤지 할 수 있습니다. 그 결과 다른 파업에서 전화를 구매할 수 있습니다.
이 정보를 통해 뭔가를 배웠고 오늘 공유 한 팁을 통해 도움을 얻을 수 있기를 바랍니다. 서로 다른 종목 코드를 볼 때 옵션 체인에 대해 더 많이 살펴보기 시작할 것을 권합니다.
비정상적인 옵션 활동, 사용 도구 또는 가장 중요한 거래 방법에 대해 자세히 알고 싶다면
나는 당신이 오늘부터 시작할 수있는 과정을 정확히 가르쳐주는 단계별 보고서를 만들었습니다.
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비정상적인 옵션 활동.
주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
Barchart Inc. © 2017.
주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
비정상적인 활동 하이라이트가있는 옵션은 높은 볼륨 대 오픈 금리 비율을 갖는 주식을 요구하고 호출합니다. 기본 주식의 볼륨은 현재 시장 방향의 강점을 나타내며, 풋 또는 콜에 대한 미결제는 현재 "오픈"옵션 계약 수를 나타냅니다. (아직 청산되지 않은 상태). 기본 볼륨 대 옵션 공개 미결제 비율이 높으면 옵션이 더 "액체"임을 나타내는 것일 수 있습니다. 거래를 시작하거나 종료하는 것이 더 쉬울 수도 있습니다.
데이터를 추가로 필터링하려면 페이지 상단에 날짜를 입력하십시오. 선택한 날짜 이전에 만료되는 옵션을 사용할 수 있습니다.
옵션 정보는 최소 30 분 지연되며 1 시간에 한 번 업데이트되며 첫 번째 업데이트는 동부 표준시 10:30에 업데이트됩니다.
데이터 업데이트.
일간 조회수를 표시하는 페이지의 경우 현재 세션의 데이터를 사용하며 새로운 가격 데이터가 '플래시'로 표시된 페이지에 표시됩니다. 주식 : 15 분 지연 (미국 주식에 대한 박쥐 데이터는 실시간), ET. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
페이지에 포함 된 기호 목록은 거래 일 전체에서 10 분마다 업데이트됩니다. 그러나 사이트가 10 분간의 업데이트를 수행 할 때까지는 새로운 주식이 페이지에 자동으로 추가되거나 순위가 매겨지지 않습니다.
페이지는 처음에 특정 순서로 정렬됩니다 (표시된 데이터에 따라 다름). 표의 열 머리글 중 하나를 클릭하여 페이지를 다시 정렬 할 수 있습니다.
대부분의 데이터 테이블은 '보기'를 사용하여 분석 할 수 있습니다. 보기는 단순히 다른 세트의 열로 페이지의 기호를 표시합니다. 사이트 멤버는 사용자 지정보기를 사용하여 페이지를 표시 할 수도 있습니다. (단순히 무료 계정을 만들고 로그인 한 다음 모든 데이터 테이블에서 사용할 사용자 정의보기를 만들고 저장하십시오.)
각보기에는 기호의 견적 개요, 차트, 옵션 지수 (사용 가능한 경우), Barchart 의견 및 기술 분석 페이지에 액세스하는 오른쪽 끝에 "링크"열이 있습니다. 사이트 전체에서 발견되는 표준보기는 다음과 같습니다.
기본보기 : 기호, 이름, 마지막 가격, 변경, 비율 변경, 높음, 낮음, 볼륨 및 마지막 거래 시간.
데이터 테이블 확장.
Barchart 고유의 데이터 테이블에는 & quot; 확장 & quot; 선택권. & quot; + & quot; 첫 번째 열 (왼쪽)의 아이콘을 클릭하여 & quot; 펼치 & quot; 선택된 심볼의 테이블 심볼에 사용할 수있는 다양한 컨텐츠의 위젯을 스크롤합니다. 위젯 중 하나를 클릭하면 전체 페이지로 이동합니다.
넓은 테이블에서 가로 스크롤.
특히 사용자 정의보기를 사용할 때 선택한 열 수가 사용 가능한 공간을 초과하여 모든 데이터를 표시 할 수 있습니다. 이 경우 모든 정보를 보려면 테이블을 가로로 (왼쪽에서 오른쪽으로) 스크롤해야합니다. 이렇게하려면 테이블의 맨 아래로 스크롤하고 테이블의 스크롤 막대를 사용하거나 브라우저의 내장 스크롤을 사용하여 테이블을 스크롤 할 수 있습니다.
테이블의 아무 곳이나 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하십시오. 키보드의 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하여 표를 스크롤하십시오. 수평 스크롤을 사용하려면 테이블을 이동할 때이 위치를 반복하십시오.
플립 차트.
또한 Barchart 고유의 FlipCharts를 사용하면 차트보기의 표에있는 모든 기호를 스크롤 할 수 있습니다. FlipCharts를 보면서 사용자 정의 차트 템플릿을 적용하여 기호를 분석 할 수있는 방법을 더욱 맞춤 설정할 수 있습니다. FlipCharts는 사이트 멤버가 사용할 수있는 무료 도구입니다.
다운로드는 사이트 회원이 사용할 수있는 무료 도구입니다. 이 도구는 표시되는보기에 대한. csv 파일을 다운로드합니다. 1000 행 이상의 데이터 행이 표시되는 동적 생성 테이블 (예 : 주식 또는 ETF Screener)의 경우 다운로드는 테이블의 처음 1000 개 레코드로 제한됩니다. Russell 3000 Components 목록과 같은 다른 정적 페이지의 경우 모든 행이 다운로드됩니다.
무료 회원은 하루에 10 회 다운로드로 제한되며 Barchart Premier 회원은 하루에 최대. csv 파일을 다운로드 할 수 있습니다.
비정상적인 옵션 활동의 상위 10 개 목록.
오늘 세션의 중간 지점 부근에는 tradeMONSTER의 LiveAction 데이터 시스템에서 비정상적인 옵션 활동을 보여주는 상위 10 개 이름이 있습니다.
Arkansas Best (ABFS) : 옵션 량은 평균보다 816 퍼센트 높습니다. Globe Specialty Metals (GSM) : 평균보다 783 % 많은 옵션 볼륨. Chemtura (CHMT) : 옵션 볼륨 평균보다 716 %. Harman International (HAR) : 옵션 량은 평균보다 666 % 높습니다. DeVry (DV) : 평균 볼륨보다 614 % 높은 옵션 볼륨.
(tradeMONSTER의 차트 제공)
여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.
상인과 채팅하십시오.
팀 Biggam 2015 년 9 월 20 일 제 0 조 코멘트.
상상력의 스트레칭이 없기 때문에 저는 트레이딩 옵션에 대한 전문가입니다. & # 8230;
Tim Biggam이 가장 확실한 이유는 & # 8211; 그는 원래 CBOE의 바닥에서 거래되는 1985 년 이후로 옵션 사람이었습니다. 30 년 동안 옵션은 선택의 여지가 남아 있으며, 내가 보는 방식으로 볼 때, 그는 이상한 옵션 활동에 대해 쓸 수있는 이상적인 후보자가되었습니다.
옵션에 익숙하지 않은 분이라면이 주제는 다소 어려울 수 있지만, Tim은 스크린 샷과 함께 따라하기위한 실제 사례를 통해 파기하는 훌륭한 작업을 수행했습니다.
또한이 기사에서 Tim이 언급하는 소프트웨어 / 검색 도구는 완전히 무료이며 실시간 데이터가 포함되어 있습니다. 여기 RB Technologies에 액세스 할 수 있으므로 옵션 시장에서 유사한 기회를 찾을 수 있습니다.
일단이 기사를 읽고 나면, EP 016의 Tim과의 인터뷰를 확인해 보시기 바랍니다. (이미 피난처가 없다면).
팀, 가져 가라. & # 8230;
비정상적인 & nbsp; & nbsp; & nbsp; 옵션 활동 & # 8230;
흔하지 않은 옵션 활동 (UOA)은 여러 번 잠재적 인 대형 이동 가능성이 있음을 나타내는 신호입니다. 이 정보 활동은 일반적으로 헤지 펀드 및 기관 거래자에 의해 시작됩니다. 이러한 내부자는 옵션 시장을 활용하여 옵션이 제공하는 레버리지에 대해 큰 이익을 얻습니다. 종종 그들은 옵션 시장을 사용하여 공개적으로 알려지지 않은 인수 같은 임박한 뉴스 발표에 앞서 미리 위치를 결정합니다.
헤지 펀드는 매일 더 많은 옵션을 사용합니다. 유명한 헤지 펀드 매니저 Carl Icahn은 주식이 아닌 옵션을 사용하여 Netflix 및 Herbalife에서 큰 직책을 맡았습니다. Icahn의 적대 세력 인 퍼싱 스퀘어 (Pershing Square)의 Bill Ackman은 대개 Target Stores 주식에 대한 큰 지분을 얻기 위해 옵션을 사용했습니다.
옵션 거래는 많은 헤지 펀드 전략의 최전방에 있으며 옵션 볼륨은 매년 증가하고 있습니다.
그래서 우리의 목표는 빅 플레이어들이하는 일을 밝혀 내고 가장 수익성있는 방식으로 그들을 따라가는 것입니다. 그것은 지식, 기술 및 근면을 요구하지만, 결과는 엄청날 수 있습니다.
나열된 옵션에 익숙하지 않은 사용자는 통화 또는 풋으로 분류됩니다. 전화를 걸어 주식을 살 권리가 생기고 (보통 100 주), 풋은 주식을 팔 권리가 있습니다. 구매자는 낙관적 입장을 취하는 반면 구매자는 약세 자세를 취할 것입니다.
특이한 옵션 판매에 대한 확신은 특히 가치 측면에서 가치가 있지만, 이 기사의 초점은 비정상적인 옵션 구매, 특히 통화 옵션 구매에 대한 설명입니다.
비정상적인 옵션 활동은 무엇보다 먼저 거래 규모에 의해 식별됩니다. 그러나 비정상적인 옵션 활동의 특이한 측면을 발견하기 위해 가장 큰 거래를 찾아 볼 수는 있습니다. 하나는 특정 주식에 대한 평균 크기 거래와 비교해야합니다. 예를 들어 Apple이 거래하는 2,000 건의 계약은 Apple이 매일 100,000 건 이상의 옵션 계약을 체결하기 때문에 드문 것으로 여겨지지 않습니다. 그러나 유동성이 적은 문제로 거래되는 2,000 건의 계약은 분명히 의미있는 사건이 될 것입니다. 일반적으로 보통 볼륨의 3-4 배는 비정상적인 것으로 간주됩니다.
우리가 사용하는 또 다른 화면은 볼륨을 공개 관심과 비교하는 것입니다. 미결제는 여전히 종결 될 필요가있는 현물 출자를 나타냅니다. 볼륨이 미결제 금액을 초과하는 경우, 미결 상태가 아닌 새로운 정보를 알 수 있습니다.
또한 대량 주문은 의미있는 방식으로 옵션의 내재 변동성을 이동시키는 것으로 보입니다. 내재 변동성은 옵션 가격을 설명하는 또 다른 방법 일뿐입니다. 따라서 묵시적 변동성의 증가로 대표되는 옵션 가격의 큰 움직임은 영향이 적은 대규모 주문보다 더 강력한 거래 신호입니다.
마지막으로, 우리는 거래가 제안 가격에 일어 났는지 여부를 밝혀 내기 위해, 구매자가 거래를 실행하기 위해 더 높은 가격을 지불하려고 적극적으로 노력하고 있음을 의미합니다. 오퍼에 대한 거래는 훨씬 의미있는 지표가되는 경향이 있습니다.
이 모든 것이 어려운 과정 인 것처럼 보이지만 더 쉬운 해결책이 있습니다. RB Technologies의 옵션 스캐너를 사용하여 잠재적 인 비정상적인 옵션 기반의 거래 기회를 훨씬 더 간소화 된 방식으로 차단합니다. 그들이 고용하는 기술은 입찰가 / 물가와 관련하여 크기, 미결제 및 거래에 대한 필터링을 허용하고 개별 상인에게 제공됩니다.
시작부터 끝까지 예제를 실행 해 보겠습니다. & # 8230;
2015 년 3 월 10 일에 RB Technologies 검색 도구를 사용하여 Kraft Foods (KRFT)에서 잠재적 인 거래 아이디어를 발견했습니다. 여기에서 확인할 수 있습니다.
전체 크기를 보려면 이미지를 클릭하십시오.
이 행사에서 제안 된 통화 구매를위한 Big Bull 스크린, 이 경우 10,000 KRFT 6 월 67.50 통화는 0.70을 교환했습니다. 미결제 금액은 5,382에 불과했기 때문에 미결제 금액은 미결제 금의 1.86 배였습니다. 이 거래는 고용 된 우리의 기준 중 3 가지, 즉 미결제보다 큰 대가로 통화 구매를 제공하는 것입니다. 단지 우리에게 암묵적 변동성 분석을하도록 남겨 둡니다. 아래에서 살펴 보겠습니다.
KRFT 7 월 67.50 콜은 엄청난 증가세를 보였으며, 2015 년 3 월 9 일부터 3 월 9 일까지의 옵션 몽타쥬에서 볼 수 있듯이 전날에는 41 일에 비해 15,000 건이 넘는 계약이 있었고, 10/2015.
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6 월 67.50 통화량 15,609는 내재 변동성을 18.94 %에서 21.84 %로 끌어 올렸다. 주식이 0.77 (1.24 %) 떨어진 상태에서 통화 가격은 실제로 0.1 상승했습니다! 일반적으로 주식 가격 하락을 고려할 때 통화 가격이 0.16 하락할 것으로 예상되지만 공격적인 구매자는 거래를 완료하기 위해 초과 청구 할 용의가 있습니다. 6 월 70 일과 72.5 일 전화는 동정을 불러 일으켰다. 나는 아래의 표에서 볼 수 있듯이, 비교 우위의 변화가 우리의 거래 이익에 이르렀다는 것을 강조했다.
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볼륨과 변동성의 조합은 콜의 매수자가 적극적으로 낙관적 인 자세를 취함에 따라 주식의 상승세를 이어 간다.
2 주 후 3 월 25 일 3G와 버크셔 헤더웨이 (Berkshire Hathaway)는 크래프트 (Kraft) 인수를 발표하면서 KRFT의 주가가 주당 83 달러 이상으로 36 % 상승했다. 모든 비정상적인 옵션 활동은 예지 또는 수익성이 없지만 크고 특이한 옵션 주문 흐름에 따라 대형 헤지 펀드 및 금융 기관과 함께 수익을 올릴 수있는 위치에 수시로 따라갈 수 있습니다.
질문이 있거나 추가 정보 및 연구에 관심이 있으시면 아래에 의견을 남기시거나 infodeltaderivatives 전자 메일을 보내주십시오.
저자에 관하여.
팀 Biggam.
Tim Biggam은 Delta Derivatives의 리드 옵션 전략가이자 RB Technologies 스캐너의 시리얼 사용자입니다.
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이 무료 포괄적 인 가이드는 모든 질문에 대한 답변을 제공합니다.
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